企業口座にある準備金は、基礎となる企業がどれほど健全であるかに関係なく、インフレにより実質購買力を失います。同時に、金利と市場の状況は、従来の選択的なポートフォリオ評価が反映できるよりも速く変化しています。
スプレッドシートや四半期レビューなどに基づく手動分析は限界に達しています。記録されるのは進行中の開発ではなく、ある時点です。特に市場のボラティリティが高まった段階では、意思決定は時代遅れの仮定に基づいて行われることがよくあります。
D3X エンジンは継続的な観察を引き継ぎます。受信する市場データを継続的に処理し、そこから得られるシグナルを構造化された形式で提供します。決定は会社に委ねられますが、情報ベースは定期的に更新されるのではなく、体系的に最新の状態に保たれます。
このシステムは、相互作用する 3 つのコンポーネントで構成されます。これらはそれぞれ、データ収集から文書化に至るまで、意思決定プロセスの個別の部分に対応します。
市場データは一定間隔で取得されるのではなく、継続的に読み取られ、短いサイクルで再評価されます。 これは、価格傾向や流動性指標の異常を、次回のレポートではなく即座に特定できることを意味します。
統計モデルは、さまざまな市場シナリオの確率分布を推定します。ポジションのサイズと戦略のウェイトは、基礎となるボラティリティプロファイルの変化に応じて調整されます。
レポートは手動でコンパイルせずに作成されます。指標はすべての戦略にわたって一貫して取得され、内部レビューに適した固定形式で提供されます。
選択的な評価に頼るのではなく、一定のリズムで情報を受け取ります。このプロセスは 3 つのステップに分かれています。
既存のアカウントとデータ ソースは安全なインターフェイスを介して接続されます。アクセスは読み取り専用で、分析に関連するデータ ポイントに制限されます。
D3X エンジンは受信データを継続的に処理し、設定されたサイクルでモデル出力を更新します。戦略に対するすべての調整は文書化されます。
ポジションの変化、パフォーマンス指標、リスク指標をまとめたレポートが取引日ごとに作成され、期間ごとに理解できます。
このエンジンはいくつかのデータ レベルを結合し、価格傾向、マクロ経済指標、流動性関連の主要な数値が共通のシグナルに凝縮されます。個々の要素の重み付けは、信号が行動に対する具体的な推奨事項に変換される前に、過去のテスト実行に基づいて継続的に調整されます。
すべての推奨事項は、実装される前に妥当性チェックを受けます。この追加手順により、短期的なデータの変動によって性急な決定が行われるリスクが軽減されます。
インフラストラクチャは EU 内にあり、GDPR の要件に基づいています。データ転送は暗号化され、接続されたアカウントへのアクセスは読み取り権限に制限されます。どのデータ ソースを共有するかを制御できます。
これは、選択した戦略プロファイルによって異なります。短期間のアクセスを許可する構成もあれば、現在のポジションを秩序ある方法で清算するために短い通知期間を設ける構成もあります。具体的な条件はオンボーディング時に一緒に決定されます。
流動性の状況を分類するための最初の議論の後、関連するデータ ソースが接続されます。 この後に、エンジンがアクティブな実装を行わずに初期評価を作成する短いキャリブレーション フェーズが続きます。そうして初めて信号が具体的な調整に変換されます。